Estrategias 25Delta
It’s Here!
Finally, the Expert Investor SICAV – SIF- 25Delta Absolute Return sub-fund received auhtorization from the Luxembourg regulator, CSSF, and we plan to launch the fund on january 31ST 2022.
The sub-fund wil operate in a compartiment of the Expert Investor Sicav SIF, an umbrella company of Credit Suisse that qualifies as an externally managed alternative investment fund.
The sub-fund wil operate in a compartiment of the Expert Investor Sicav SIF, an umbrella company of Credit Suisse that qualifies as an externally managed alternative investment fund.
Expert Investor Sicav SIF – 25Delta Absolute Return (Approved by CSSF)
Fondo de Retorno Absoluto de corto plazo con doble perfil funcional como inversión alternativa y como gestión/protección de liquidez, que invierte en renta fija de alto nivel crediticio y explota de manera discrecional la prima de riesgo en el mercado de opciones de divisas. Busca retornos positivos estables en cualquier condición de mercado.
LÍNEAS MAESTRAS
• Muy alto nivel crediticio
• Corto plazo (1 mes)
• Des correlacionado mediante la gestión dinámica de estrategias de retorno absoluto
• Diversificado en principales emisores de renta fija y estrategias de divisas principales
• Liquidez actuando en los dos mercados más líquidos que existen (RF y FX)
• Control de riesgos
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
• Cartera de contado: 10% cash – 90% renta fija pública y corporativa con grado de inversión y a un plazo de 3 meses, en divisas fuertes (Usd, euro, Jpy, Chf y Gbp) cubiertas.
• Cartera de estrategias de retorno absoluto construidas con derivados de divisas fuertes (G4) a plazo de un mes.
Control de riesgo a través de la monitorización continua y automática del marked to market (MTM) de las carteras, y la implementación de una estrategia de control que cuenta con dos eslabones:
• Control del riesgo: VaR 99% paramétrico: -0.95% mensual, -0,17% diario
- Ordenes forward: automáticas, siempre en mercado y con sus propios stop losses
- Reestructuración estrategia inicial: discrecional
- Reestructuración estrategia inicial: discrecional
• Gestión del riesgo: la cartera se mantiene hasta fin de cada mes. Aún así se establecen niveles diarios:
- Reducción: discrecional: MTM -1%
- Eliminación: automática: MTM >-2%
Asesor y Sponsor del Fondo: 25Delta EAF, (CNMV). Pedro Servet cuenta con 28 años de experiencia en mercados financieros en banca de inversión, 17 gestionando estrategias de retorno absoluto en el mercado de divisas.
Gestora del Fondo: QCAM Currency Asset Management AG, gestora regulada por la FINMA suiza, cuenta con una dilatada experiencia (2003) en la gestión de carteras de divisas y en operaciones con derivados de divisas: >Usd 5bn
Management Company: MultiConceptFund Management S.A (Credit Suisse Fund Services (Lux) S.A
Depositary/Custody: Credit Suisse (Luxemburgo) S.A
Estructura legal
- Domicilio: Luxemburgo
- Regulador: The Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF)
- Divisa de referencia: euro
- Fund Umbrella Name: Expert Investor Sicav SIF
- Sub-Fund Name: Expert Investor Sicav SIF – 25Delta Absolute Return.
- Type of fund: SICAV; SIF
