25Delta Absolute Return
Expert Investor Sicav-SIF 25Delta Absolute Return
Fondo de Retorno Absoluto de corto plazo con doble perfil funcional como inversión alternativa y como gestión/protección de liquidez, que invierte en renta fija de alto nivel crediticio y explota de manera discrecional la prima de riesgo en el mercado de opciones de divisas. Busca retornos positivos estables en cualquier condición de mercado*.
LÍNEAS MAESTRAS
• Muy alto nivel crediticio
• Corto plazo (1 mes)
• Des correlacionado mediante la gestión dinámica de estrategias de retorno absoluto
• Diversificado en principales emisores de renta fija y estrategias de divisas principales
• Liquidez actuando en los dos mercados más líquidos que existen (RF y FX)
• Control de riesgos
ESTRUCTURA DE LA CARTERA
• Cartera de contado: 10% cash – 90% renta fija pública y corporativa con grado de inversión y a un plazo de 3 meses, en divisas fuertes (Usd, euro, Jpy, Chf y Gbp) cubiertas.
• Cartera de estrategias de retorno absoluto construidas con derivados de divisas fuertes (G4) a plazo de un mes.
CONTROL DE RIESGO
Control de riesgo a través de la monitorización continua y automática del marked to market (MTM) de las carteras, y la implementación de una estrategia de control que cuenta con dos eslabones:
• Control del riesgo: VaR 99% paramétrico: -0.95% mensual, -0,17% diario
- Ordenes forward: automáticas, siempre en mercado y con sus propios stop losses
- Reestructuración estrategia inicial: discrecional
• Gestión del riesgo: la cartera se mantiene hasta fin de cada mes. Aún así se establecen niveles diarios:
- Reducción: discrecional: MTM -1%
- Eliminación: automática: MTM >-2%
* Sólo para clientes institucionales.
OBJETIVOS PRINCIPALES EXPERT INVESTOR SICAV-SIF 25DELTA ABSOLUTE RETURN:
Mejorar la gestión de la liquidez, batir a fondos monetarios y de renta fija a corto plazo, y/o mejorar el perfil riesgo-retorno de una cartera al ser una inversión alternativa, descorrelacionada, con liquidez mensual y riesgo controlado
RENTABILIDAD ANUAL OBJETIVA:
Entre 4% y 6% sobre la rentabilidad libre de riesgo a tres meses anualizada.
VOLATILIDAD ANUAL OBJETIVA:
2%
Documentación 25Delta Absolute Return
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